Интерес инсайдеров, графический

Инструмент в графическом (!) виде помогает увидеть то, что пытаются "скрыть" ключевые участники рынка: например, раздачу акций на росте рынка перед коррекцией или, наоборот, постепенную скупку ими акций, когда рынок и большинство участников на эмоциях распродают эти же акции с убытком. Инструмент в цифровом виде показывает интерес инсайдеров (к покупкам или продажам) и подходит всем категориям инвесторов и трейдеров: и тем, кто торгует активно внутри дня, и тем, кто находится в сделке от нескольких дней до месяцев, и тем, кто ищет комфортные уровни / "правильный" момент для формирования / пополнения долгосрочного и пенсионного портфелей.

Данные рассчитываются в "баллах" (голубая шкала слева на графиках) и оценивают сантимент / спрос со стороны каждого из типов участников, которых мы научились идентифицировать по паттернам их поведения в стаканах и на графиках. В данном инструменте речь идет о спросе со стороны инсайдеров - группы участников, которые:

• заранее обладают информацией о предстоящих событиях (новостях) либо формируют новостную повестку,
• обладают доступом к важной статистической информацией (государственной или корпоративной) до ее публикации,
• могут оказывать влияние на политиков и в целом [учитывая размер капитала] влиять на цену того или иного финансового инструмента.

Графический вид помогает видеть динамику роста или снижения интереса инсайдеров. 

Ниже на примере акций компании ПИК хорошо видно изменение интереса / спроса со стороны инсайдеров в моменте с многомесячного позитивного на негативный (голубая "волна" резко разворачивается и уходит в отрицательную зону) в конце сентября - и тут же через несколько дней мы видим, как цена акций (серая линия) начинает стремительно снижаться, что в итоге приводит к ее просадке почти на -40% (потому что "интереса" / спроса нет):

Положительный интерес (спрос) наблюдается пока голубая "волна" выше отметки 0, отрицательный интерес (интерес к раздаче) показан, когда волна находится ниже этой отметки. Это если говорить глобально. Если говорить частно, то рост волны это рост спроса, а падение волны это снижение спроса и рост предложения.

Вам потребуется несколько дней или недель, чтобы привыкнуть к "баллам" и понять, что является нормой / обыденностью для дня, а какие числа являются нетипичными и говорят о предстоящем сильном движении цены в ту или иную сторону. Для каждого финансового инструмента / тикера норма / обыденность - своя. Например, для акций Сбербанка к концу дня это от -350 до 350. Всё, что выше или ниже будет говорить не просто о тренде сегодняшнего дня, а о его усилении и, возможно, предстоящем импульсе. Со временем эти цифры могут измениться: с притоком ликвидности на наш рынок или с ее оттоком.

На примере ниже хорошо видно, как уход интереса (голубой "волны") ниже отметки 350 провоцирует ускорение движения цены акций Сбербанка с 320 до 310 рублей:

Но, например, для инструмента доллар-рубль (СПОТ) USDRUB_TOM эта норма будет около 7.000-10.000 баллов. И отрицательный сантимент бывает редко, так как Минфин РФ регулярно объявляет о том, что в рамках бюджетного правила планирует скупать валюту. Из-за этого спрос на неё постоянен.

При этом в данном случае (для оценки ситуации в валюте) наиболее показательным будет параллельное использование инструмента "Интерес инсайдеров, цифровой" для фьючерса на доллар-рубль (Si). В случае манипулирования ценами инсайдеры зачастую используют именно его. Ключевые участники двигают курс доллара к нужным уровням (у которых планируют купить валюту), манипулируя ценой фьючерса через роботов, которых по паттернам в онлайн-режиме идентифицируют наши алгоритмы, в конечном итоге показывая сантимент (спрос, его отсутствие или интерес к продавливанию курса вниз) в виде цифр.

"Работа" манипуляторов хорошо видна на примерах ниже. Несмотря на то, что интерес инсайдеров присутствует в паре доллар-рубль (СПОТ) USDRUB_TOM (верхний график из двух ниже), но цена в начале дня всё равно идет вниз - по той простой причине, что инсайдеры продавливают её роботами через фьючерс Si (нижний график из двух ниже). Затем, когда инсайдеры переворачивают роботов, то есть интерес инсайдеров меняется (голубая волна фьючерса Si идет вверх), - цена начинается двигаться вверх:

Существует четыре Инструмента "Интерес инсайдеров, графический", которые подходят разным типам трейдеров / инвесторов либо подходят для разных ситуаций:

• Интерес инсайдеров, графический, внутридневной (помогает работать в "одном направлении" с инсайдерами внутри дня);
• Интерес инсайдеров, графический, среднесрочный (за 6 месяцев дня) (помогает понять динамику изменения настроений инсайдеров за последние 6 месяцев);
• Интерес инсайдеров, графический, среднесрочный (за 12 месяцев дня) (помогает понять динамику изменения настроений инсайдеров за последние 12 месяцев).

Интерес инсайдеров внутри дня также может меняться на противоположный, даже резко и сильно, поэтому при внутридневной торговле важно в течение дня наблюдать за данным индикатором. Аналогично в течение нескольких дней ситуация может кардинально изменится (в преддверии новостей / выхода статистики или сразу после).

Интерес инсайдеров позволяет получать информацию по следующим типам финансовых инструментов:

• российские акции (топ);
• валюты;
• российские фьючерсы (топ);
• товары (золото, нефть).

Лучший инструмент для торговли внутри дня и для выбора момента для пополнения долгосрочного портфеля акций (или покупки валюты) и выхода из него.